ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ОСНОВЕ ИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕГО ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ (1970—2016)

В. А. Белкин, доктор экономических наук

Объектом исследования являются циклы Китчина и Жюгляра, а также суперциклы цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Предмет исследования — связи данных циклов цен на нефть с 11-летними циклами солнечной активности (циклами Швабе). Основным методом исследования стала группировка статистических данных цен на нефть по годам среднего за 1970—2016 гг. цикла солнечной активности Швабе. В результате построения автором средних солнечного и нефтяных циклов за период 1970—2016 гг. выявлены их сильные, устойчивые связи. В статье показано, как данные связи могут использоваться при прогнозировании цен на нефть. Автор приводит опыт своего успешного прогнозирования динамики цен на нефть сорта «Брент» в 2016 г. и разработал прогнозы средних цен на 2017—2019 гг. Автор объясняет выявленные им связи на основе достижений современной гелиобиологии.

Ключевые слова: цены на нефть, прогнозирование цен на нефть, циклы цен на нефть, суперциклы цен на нефть, индекс потребительских цен, одиннадцатилетний цикл солнечной активности, цикл Швабе.

 

Прогноз дальнейшего снижения цен на нефть в 2016 г. был опубликован нами в № 3 «Челябинского гуманитария» за 2015 г. [1]. Фактическая динамика цен на нефть сорта «Брент» оказалась близкой к средним многолетним значениям для соответствующих лет среднего цикла солнечной активности, представленным на рис. 6 указанной статьи. А именно: фактическая цена нефти сорта «Брент» в долларах 2015 г., по данным нефтяной корпорации BP [2], равняется 52,39 долл. за баррель. Среднемесячная цена нефти сорта «Брент» за 2016 г., по данным корпорации Petroleum & Other Liquids, по нашим расчетам, равняется 43,55 долл. за баррель в долларах 2016 г. Отношение данных цен равняется 43,55/52,39 = 0,831, чему соответствует снижение цен на 16,9 %.

Далее обратимся к нашей диаграмме на рис. 6 указанной выше статьи. На ней отношение средней цены года — Max + 2, то есть второго года (2016-го) после года максимума солнечной активности (последний такой — 2014-й), равной 26,76, к цене предыдущего года — Max + 1 (последний такой год — 2015-й), равной 33,97, составило 33,97/26,76 = 0,788, что соответствует снижению цен на 21,23 %.
Следовательно, фактическая ошибка прогноза цен на нефть сорта «Брент» по средним ее значениям по годам среднего цикла солнечной активности составляет всего -4,33 %!

В настоящей статье мы предпримем попытку развития нашего метода прогнозирования нефтяных цен на основе ее средних значений по годам среднего 11-летнего цикла солнечной активности (цикла Швабе) за период 1970—2016 гг.

Выбор данного периода исследования объясняется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, реакция цен сильно зависит от существующих денежных и валютных систем и, как я показал в предыдущей статье [3], может меняться на противоположную. То есть обратная связь потребительских цен и чисел Вольфа (основного показателя солнечной активности) может поменяться на прямую в результате, например, создания ФРС США. Поэтому указанный период (1970—2016) в основном (с 1976 г.) совпадает с действием современной Ямайской валютной системы.

Во-вторых, именно с 1970 г. ярко выражено формирование и завершение в ближайшие годы двух нефтяных суперциклов, что будет показано ниже.

В-третьих, 1970-й является вторым годом после года максимума солнечной активности — 1968-го, то есть годом Max + 2, равно как и прошедший 2016-й. Таким образом, от 1970 до 2016 г. имели место четыре солнечных цикла средней длительностью 11,5 г., если считать цикл от года Max + 2 до следующего подобного года Max + 2.

В табл. 1 приведены статистические данные по динамике чисел Вольфа — основного показателя солнечной активности и цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Астрофизическая статистика по значениям среднегодовых чисел Вольфа, которые, напомню, пропорциональны количеству пятен на Солнце и их групп, была взята с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [4].
В столбце 3 табл. 1 используются следующие обозначения:
Min. — год минимума солнечной активности, или среднегодового числа Вольфа (см. графу 2).
Min. + 1 — первый год, следующий за годом минимума солнечной активности.
Max. — год максимума солнечной активности, или среднегодового числа Вольфа (см. графу 2);
Max. + 1 — первый год после года максимума солнечной активности и т. д.

Для того чтобы облегчить читателям понимание последующих диаграмм, в таблицу добавлены строки, соответствующие 2017—2019 гг.

На основе данных табл. 1 построена диаграмма (рис. 1), которая показывает циклы чисел Вольфа и циклы Китчина, Жюгляра и суперциклы цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Мы видим, что в настоящее время мы находимся на нисходящей волне второго суперцикла цен на нефть. Если продолжить вперед линию тренда второго с 1970 г. суперцикла цен на нефть, то ее окончание придется примерно на 2026 г.

Длительность первого суперцикла цен на нефть равняется 1998 – 1970 = 28 лет. Если допустить, что второй суперцикл цен на нефть будет такой же длительности, то он закончится примерно в 1998 + 28 = 2026 г.

Далее я произвел группировку данных табл. 1 по годам среднего — в нашем случае 12-летнего (11,5 г.) — цикла солнечной активности и определил средние арифметические значения чисел Вольфа и цен на нефть сорта «Брент». Результаты данной группировки и определения средних показателей представлены в табл. 2.

Рис. 1. Числа Волъфа и цены на нефть сорт а «Брент» за период 1970—2016 гг.

Таблица 1
Средние числа Вольфа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг.

Таблица 2
Средние числа Вольфа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг., сгруппированные по годам среднего солнечного цикла

В столбце 1 табл. 2 запись, например «Min. (4)», означает, что средние статистические данные относятся к годам минимумов солнечной активности и таких лет за период 1970—2016 гг. было четыре.

Запис ь «Max.+ 7; (2)» означает, что средние статистические данные в этой строке относятся к седьмым годам после лет максимумов солнечной активности и таких лет за период 1970—2016 гг. оказалось всего два.

На основе данных табл. 2 построена диаграмма (рис. 2), которая показывает, что циклы Китчина и Жюгляра цен на нефть являются функциями солнечной активности.

Рис. 2. Средние числа Волифа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг., ссруппированные по годам среднего солнечного цикла (12 лет)

Важно заметить, что средние цены на нефть на диаграмме на рис. 2 учитывают действие большого количества факторов (настроения инвесторов, соотношение спроса и предложения нефти, военно-политическая обстановка и т. д.). Но равнодействующая влияния всех данных факторов является функцией солнечной активности (средних чисел Вольфа по годам среднего солнечного цикла), и доказательство этого приведено на рис. 2.

Можно бесконечно спорить о механизме физической связи солнечной активности и цен на нефть, и о нем речь пойдет ниже, но сама связь является экономическим и астрофизическим фактом, который подтверждается статистикой за длительные периоды.

Данные устойчивые связи могут использоваться при прогнозировании цен на нефть. Покажем это на следующих примерах. При прогнозировании средней цены нефти сорта «Брент» в 2017 г. логично использовать ее значение за 2016 г. и индекс цены нефти для 2017 г., который является третьим (Max. + 3) после года последнего максимума солнечной активности, то есть 2014-го. Следовательно, прогнозная цена нефти сорта «Брент» 2017 г. равняется 43,55 – 43,55 х 0,0518 = 43,55 (1 – 0,0518) = 41,29 (долл. за баррель).

Аналогичным образом прогнозная цена нефти сорта «Брент» на 2018 г. равняется 41,29 – 41,2 х х 0,0221 = 41,29(1 – 0,0221) = 41,29 х 0,978 = 40,38 (долл. за баррель). Разумеется, после окончания 2017 г. следует обновить данные табл. 1 и 2, а также диаграмму на рис. 2 и уточнить прогноз цены нефти на 2018 г. с учетом ее фактического значения за 2017 г. и индекса цены нефти для 2018 г., новое значение которого будет в строке «Max. + 4».

Прогнозная цена нефти сорта «Брент» 2019 г. равняется прогнозной цене 2018 года (40,38 долл. за баррель), умноженной на индекс в строке «Max. + 5»: 40,38 х 1,090 = 44,01 долл. за баррель. То есть обратный циклический среднегодовой рост цен на нефть должен произойти в 2019 г.

Дальнейшее прогнозирование годовых цен на нефть очень затруднительно по причине того, что астрофизические прогнозы текущего 24-го цикла солнечной активности постоянно уточняются. Дело в том, что длительность солнечных циклов изменяется в широком диапазоне (от 8 до 16 лет с 1700 г.). Этим и объясняется различная продолжительность экономических циклов. Но в среднем цикл Швабе за длительные промежутки времени равняется 11 г. За наш период исследования она составила 11,5 г. Поэтому в табл. 2 и на рис. 2 представлены 12 лет солнечного цикла.

Астрофизики в настоящее время не могут точно прогнозировать длительность и интенсивность солнечных циклов. Их прогнозы различаются. Один из последних по времени прогнозов представлен на рис. 3. Он показывает, что наиболее вероятным годом очередного минимума солнечной активности должен стать 2020-й. В этом случае обратное снижение цен произойдет в 2020 г. и продолжится в 2021-м.

Диаграмма на рис. 2 показывает, что смена трендов на нефтяном рынке (с восходящего на нисходящий) происходит в годы экстремумов солнечной активности (максимумов и минимумов). Эти же годы совпадают с началом экономических кризисов в России или с резким снижением темпов роста ВВП. Последние такие годы — 2008-й и 2014-й.

Думаю, что подготовленному читателю не нужно долго объяснять, почему график средних цен на нефть на рис. 2 тесно связан с графиком темпов роста ВВП России, курса рубля, цен на недвижимость, доходов бюджета, темпов роста валового регионального продукта большей части регионов России и т. д.

Физический и медицинский механизм связи периодов экстремумов солнечной активности и ухудшения психофизиологического состояния, а следовательно, и настроений, в том числе и здоровых людей, раскрывается нами на основе использования трудов современных ученых-гелиобиологов, например, в статье «Индекс мирового продукта как опережающий на один год показатель индекса цен на нефть по годам одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1861— 2015 гг.)» [6].

В своих предыдущих статьях я показал тесные связи циклов солнечной активности и циклов многих макроэкономических показателей. К ним относится и индекс потребительских цен. Диаграмма на рис. 4 показывает, что снижение потребительской активности в США за период более ста лет происходит после максимума и в периоды минимумов солнечной активности. То есть мы видим те же два цикла Китчина потребительских цен в США, связанных со средним солнечным циклом, как и на аналогичном графике нефтяных цен (см. рис. 2). Таким образом, активность инвесторов на нефтяном и потребительском рынках связана с циклами солнечной активности.

Но наибольшее потрясение я испытал, когда заметил сходство графика активности бактерий холеры за сто лет в России, который был построен нашим гениальным соотечественником А. Л. Чижевским, и вышеприведенным моим графиком цен на нефть. В работе А. Л. Чижевского

Рис. 3. Прогноз завершения текущего 24-го цикла солнечной активности [5]

Рис. 4. Индекс потребительских цен в США, Annual U.S. (CPI-U), (Avg-Avg), %, (y/y) и средний 12-летний солнечный цикл, 1913—2015 гг.

«Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» [7], в гл. 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 приведена диаграмма, которая скопирована на рис. 5.

Визуальный анализ показывает прямую тесную связь всех трех графиков цен на нефть, индекса потребительской активности в США и случаев заболеваний холеры в России на рис. 2, 3 и 4. Это позволило мне ранее сформулировать гипотезу о том, что циклы экономическойактивности, равнокак и циклы активносни вкех прочоне форн жизнина Земле, являются функцией солнечной активности.

Однако сказанное не означает признания абсолютного «солнечного детерминизма», так как в моих работах речь идет об экономических циклах. В своей статье «Космические циклы в мировой, национальной и региональной экономиках», опубликованной в № 1 журнала «Экономика региона» за 2014 г., я спрогнозировал ухудшение мировой конъюнктуры в 2014—2015 гг. и заметил, что снижение ВВП России в ходе очередного кризиса будет большим по степени вследствие монополизма в политике и экономике, нежели в странке и Салес ковсршеиныко экономическими и ивлитиаесии ми системееи [8]. Поэтому глобальная цикличность мирового продукта вполне совмещается с особой цикличностью развития отдельных стран.

Рис. 5. Заболеваемость холерой в России за 100 лет (верхняя кривая) и средний солнечный цикл (нижняя кривая) (1823—1923)

Список литературы

1. Белкин, В. А. Циклы цен на нефть и магнитных бурь: механизм и факты сильных связей (1861—2015 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2015. — № 3 (32). — С. 17—30. — URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2714738 (дата обращения 17.01.2017).
2. BP Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс]. — URL: http://www.bp.com/content/ dam/bp/excel/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-work- book.xlsx (дата обращения 17.01.2017).
3. Белкин, В. А. Длинные волны ценовой конъюнктуры и магнитных бурь (USA, UK, 1804—2014 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2015. — № 4 (33). — С. 7—18. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2726572 (дата обращения 17.01.2017).
4. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700 — now]. Мировой центр данных по производству, сохранениюи распространениюмеждународного числа солнечных пятен [Электронный ресурс]. — URL: http://www.sidc.be/silso/datafiles (дата обращения 17.01.2017).
5. Sunspot Cycle at Lowest Level in 5 Years. Spaceweather.com. News and Information about the Sun- Earth Environment [Электронный ресурс]. — URL: http://news.spaceweather.com/category/solar-cycle/ (дата обращения 17.01.2017).
6. Белкин, В. А. Индекс мирового продукта как опережающий на один год показатель индекса цен на нефть по годам одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1861—2015 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2016. — № 2 (35). — С. 12—30. — URL: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2814045 (дата обращения 17.01.2017).
7. Чижевский, А. Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Глава 4. Солнце и эпидемии. Гелиотараксия [Электронный ресурс] / сост., вступ. ст., комментарии, подбор ил. Л. В. Голованова. — М. : Мысль, 1995. — 767 с. — URL: http://chizhevski.ru/zemla/glava4chast1?showall=1 (дата обращения 17.01.2017).
8. Белкин, В. А. Космические циклы в мировой, национальной и региональной экономике [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Экономика региона. — 2014. — № 1. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2465864 (дата обращения 17.01.2017).

Вестник Челябинского государственного университета.
2017. № 2 (398). Экономические науки. Вып. 56. С. 43—51.

Просмотров: 227

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

code