ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ОСНОВЕ ИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕГО ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ (1970—2016)

В. А. Белкин, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Челябинского филиала Института экономики УрО РАН

Объектом исследования являются циклы Китчина и Жюгляра, а также суперциклы цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Предмет исследования — связи данных циклов цен на нефть с 11-летними циклами солнечной активности (циклами Швабе). Основным методом исследования стала группировка статистических данных цен на нефть по годам среднего за 1970—2016 гг. цикла солнечной активности Швабе. В результате построения автором средних солнечного и нефтяных циклов за период 1970—2016 гг. выявлены их сильные, устойчивые связи. В статье показано, как данные связи могут использоваться при прогнозировании цен на нефть. Автор приводит опыт своего успешного прогнозирования динамики цен на нефть сорта «Брент» в 2016 г. и разработал прогнозы средних цен на 2017—2019 гг. Автор объясняет выявленные им связи на основе достижений современной гелиобиологии.

Ключевые слова: цены на нефть, прогнозирование цен на нефть, циклы цен на нефть, суперциклы цен на нефть, индекс потребительских цен, одиннадцатилетний цикл солнечной активности, цикл Швабе.

 

Прогноз дальнейшего снижения цен на нефть в 2016 г. был опубликован нами в № 3 «Челябинского гуманитария» за 2015 г. [1]. Фактическая динамика цен на нефть сорта «Брент» оказалась близкой к средним многолетним значениям для соответствующих лет среднего цикла солнечной активности, представленным на рис. 6 указанной статьи. А именно: фактическая цена нефти сорта «Брент» в долларах 2015 г., по данным нефтяной корпорации BP [2], равняется 52,39 долл. за баррель. Среднемесячная цена нефти сорта «Брент» за 2016 г., по данным корпорации Petroleum & Other Liquids, по нашим расчетам, равняется 43,55 долл. за баррель в долларах 2016 г. Отношение данных цен равняется 43,55/52,39 = 0,831, чему соответствует снижение цен на 16,9 %.

Далее обратимся к нашей диаграмме на рис. 6 указанной выше статьи. На ней отношение средней цены года — Max + 2, то есть второго года (2016-го) после года максимума солнечной активности (последний такой — 2014-й), равной 26,76, к цене предыдущего года — Max + 1 (последний такой год — 2015-й), равной 33,97, составило 33,97/26,76 = 0,788, что соответствует снижению цен на 21,23 %.
Следовательно, фактическая ошибка прогноза цен на нефть сорта «Брент» по средним ее значениям по годам среднего цикла солнечной активности составляет всего -4,33 %!

В настоящей статье мы предпримем попытку развития нашего метода прогнозирования нефтяных цен на основе ее средних значений по годам среднего 11-летнего цикла солнечной активности (цикла Швабе) за период 1970—2016 гг.

Выбор данного периода исследования объясняется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, реакция цен сильно зависит от существующих денежных и валютных систем и, как я показал в предыдущей статье [3], может меняться на противоположную. То есть обратная связь потребительских цен и чисел Вольфа (основного показателя солнечной активности) может поменяться на прямую в результате, например, создания ФРС США. Поэтому указанный период (1970—2016) в основном (с 1976 г.) совпадает с действием современной Ямайской валютной системы.

Во-вторых, именно с 1970 г. ярко выражено формирование и завершение в ближайшие годы двух нефтяных суперциклов, что будет показано ниже.

В-третьих, 1970-й является вторым годом после года максимума солнечной активности — 1968-го, то есть годом Max + 2, равно как и прошедший 2016-й. Таким образом, от 1970 до 2016 г. имели место четыре солнечных цикла средней длительностью 11,5 г., если считать цикл от года Max + 2 до следующего подобного года Max + 2.

В табл. 1 приведены статистические данные по динамике чисел Вольфа — основного показателя солнечной активности и цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Астрофизическая статистика по значениям среднегодовых чисел Вольфа, которые, напомню, пропорциональны количеству пятен на Солнце и их групп, была взята с известного астрофизического сайта по определению, сохранению и распространению международного числа солнечных пятен [4].
В столбце 3 табл. 1 используются следующие обозначения:
Min. — год минимума солнечной активности, или среднегодового числа Вольфа (см. графу 2).
Min. + 1 — первый год, следующий за годом минимума солнечной активности.
Max. — год максимума солнечной активности, или среднегодового числа Вольфа (см. графу 2);
Max. + 1 — первый год после года максимума солнечной активности и т. д.

Для того чтобы облегчить читателям понимание последующих диаграмм, в таблицу добавлены строки, соответствующие 2017—2019 гг.

На основе данных табл. 1 построена диаграмма (рис. 1), которая показывает циклы чисел Вольфа и циклы Китчина, Жюгляра и суперциклы цен на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг. Мы видим, что в настоящее время мы находимся на нисходящей волне второго суперцикла цен на нефть. Если продолжить вперед линию тренда второго с 1970 г. суперцикла цен на нефть, то ее окончание придется примерно на 2026 г.

Длительность первого суперцикла цен на нефть равняется 1998 – 1970 = 28 лет. Если допустить, что второй суперцикл цен на нефть будет такой же длительности, то он закончится примерно в 1998 + 28 = 2026 г.

Далее я произвел группировку данных табл. 1 по годам среднего — в нашем случае 12-летнего (11,5 г.) — цикла солнечной активности и определил средние арифметические значения чисел Вольфа и цен на нефть сорта «Брент». Результаты данной группировки и определения средних показателей представлены в табл. 2.

Рис. 1. Числа Волъфа и цены на нефть сорт а «Брент» за период 1970—2016 гг.

Таблица 1
Средние числа Вольфа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг.

Таблица 2
Средние числа Вольфа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг., сгруппированные по годам среднего солнечного цикла

В столбце 1 табл. 2 запись, например «Min. (4)», означает, что средние статистические данные относятся к годам минимумов солнечной активности и таких лет за период 1970—2016 гг. было четыре.

Запис ь «Max.+ 7; (2)» означает, что средние статистические данные в этой строке относятся к седьмым годам после лет максимумов солнечной активности и таких лет за период 1970—2016 гг. оказалось всего два.

На основе данных табл. 2 построена диаграмма (рис. 2), которая показывает, что циклы Китчина и Жюгляра цен на нефть являются функциями солнечной активности.

Рис. 2. Средние числа Волифа и цены на нефть сорта «Брент» за период 1970—2016 гг., ссруппированные по годам среднего солнечного цикла (12 лет)

Важно заметить, что средние цены на нефть на диаграмме на рис. 2 учитывают действие большого количества факторов (настроения инвесторов, соотношение спроса и предложения нефти, военно-политическая обстановка и т. д.). Но равнодействующая влияния всех данных факторов является функцией солнечной активности (средних чисел Вольфа по годам среднего солнечного цикла), и доказательство этого приведено на рис. 2.

Можно бесконечно спорить о механизме физической связи солнечной активности и цен на нефть, и о нем речь пойдет ниже, но сама связь является экономическим и астрофизическим фактом, который подтверждается статистикой за длительные периоды.

Данные устойчивые связи могут использоваться при прогнозировании цен на нефть. Покажем это на следующих примерах. При прогнозировании средней цены нефти сорта «Брент» в 2017 г. логично использовать ее значение за 2016 г. и индекс цены нефти для 2017 г., который является третьим (Max. + 3) после года последнего максимума солнечной активности, то есть 2014-го. Следовательно, прогнозная цена нефти сорта «Брент» 2017 г. равняется 43,55 – 43,55 х 0,0518 = 43,55 (1 – 0,0518) = 41,29 (долл. за баррель).

Аналогичным образом прогнозная цена нефти сорта «Брент» на 2018 г. равняется 41,29 – 41,2 х х 0,0221 = 41,29(1 – 0,0221) = 41,29 х 0,978 = 40,38 (долл. за баррель). Разумеется, после окончания 2017 г. следует обновить данные табл. 1 и 2, а также диаграмму на рис. 2 и уточнить прогноз цены нефти на 2018 г. с учетом ее фактического значения за 2017 г. и индекса цены нефти для 2018 г., новое значение которого будет в строке «Max. + 4».

Прогнозная цена нефти сорта «Брент» 2019 г. равняется прогнозной цене 2018 года (40,38 долл. за баррель), умноженной на индекс в строке «Max. + 5»: 40,38 х 1,090 = 44,01 долл. за баррель. То есть обратный циклический среднегодовой рост цен на нефть должен произойти в 2019 г.

Дальнейшее прогнозирование годовых цен на нефть очень затруднительно по причине того, что астрофизические прогнозы текущего 24-го цикла солнечной активности постоянно уточняются. Дело в том, что длительность солнечных циклов изменяется в широком диапазоне (от 8 до 16 лет с 1700 г.). Этим и объясняется различная продолжительность экономических циклов. Но в среднем цикл Швабе за длительные промежутки времени равняется 11 г. За наш период исследования она составила 11,5 г. Поэтому в табл. 2 и на рис. 2 представлены 12 лет солнечного цикла.

Астрофизики в настоящее время не могут точно прогнозировать длительность и интенсивность солнечных циклов. Их прогнозы различаются. Один из последних по времени прогнозов представлен на рис. 3. Он показывает, что наиболее вероятным годом очередного минимума солнечной активности должен стать 2020-й. В этом случае обратное снижение цен произойдет в 2020 г. и продолжится в 2021-м.

Диаграмма на рис. 2 показывает, что смена трендов на нефтяном рынке (с восходящего на нисходящий) происходит в годы экстремумов солнечной активности (максимумов и минимумов). Эти же годы совпадают с началом экономических кризисов в России или с резким снижением темпов роста ВВП. Последние такие годы — 2008-й и 2014-й.

Думаю, что подготовленному читателю не нужно долго объяснять, почему график средних цен на нефть на рис. 2 тесно связан с графиком темпов роста ВВП России, курса рубля, цен на недвижимость, доходов бюджета, темпов роста валового регионального продукта большей части регионов России и т. д.

Физический и медицинский механизм связи периодов экстремумов солнечной активности и ухудшения психофизиологического состояния, а следовательно, и настроений, в том числе и здоровых людей, раскрывается нами на основе использования трудов современных ученых-гелиобиологов, например, в статье «Индекс мирового продукта как опережающий на один год показатель индекса цен на нефть по годам одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1861— 2015 гг.)» [6].

В своих предыдущих статьях я показал тесные связи циклов солнечной активности и циклов многих макроэкономических показателей. К ним относится и индекс потребительских цен. Диаграмма на рис. 4 показывает, что снижение потребительской активности в США за период более ста лет происходит после максимума и в периоды минимумов солнечной активности. То есть мы видим те же два цикла Китчина потребительских цен в США, связанных со средним солнечным циклом, как и на аналогичном графике нефтяных цен (см. рис. 2). Таким образом, активность инвесторов на нефтяном и потребительском рынках связана с циклами солнечной активности.

Но наибольшее потрясение я испытал, когда заметил сходство графика активности бактерий холеры за сто лет в России, который был построен нашим гениальным соотечественником А. Л. Чижевским, и вышеприведенным моим графиком цен на нефть. В работе А. Л. Чижевского

Рис. 3. Прогноз завершения текущего 24-го цикла солнечной активности [5]

Рис. 4. Индекс потребительских цен в США, Annual U.S. (CPI-U), (Avg-Avg), %, (y/y) и средний 12-летний солнечный цикл, 1913—2015 гг.

«Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» [7], в гл. 4 «Солнце и эпидемии» на рис. 33 приведена диаграмма, которая скопирована на рис. 5.

Визуальный анализ показывает прямую тесную связь всех трех графиков цен на нефть, индекса потребительской активности в США и случаев заболеваний холеры в России на рис. 2, 3 и 4. Это позволило мне ранее сформулировать гипотезу о том, что циклы экономическойактивности, равнокак и циклы активносни вкех прочоне форн жизнина Земле, являются функцией солнечной активности.

Однако сказанное не означает признания абсолютного «солнечного детерминизма», так как в моих работах речь идет об экономических циклах. В своей статье «Космические циклы в мировой, национальной и региональной экономиках», опубликованной в № 1 журнала «Экономика региона» за 2014 г., я спрогнозировал ухудшение мировой конъюнктуры в 2014—2015 гг. и заметил, что снижение ВВП России в ходе очередного кризиса будет большим по степени вследствие монополизма в политике и экономике, нежели в странке и Салес ковсршеиныко экономическими и ивлитиаесии ми системееи [8]. Поэтому глобальная цикличность мирового продукта вполне совмещается с особой цикличностью развития отдельных стран.

Рис. 5. Заболеваемость холерой в России за 100 лет (верхняя кривая) и средний солнечный цикл (нижняя кривая) (1823—1923)

Список литературы

1. Белкин, В. А. Циклы цен на нефть и магнитных бурь: механизм и факты сильных связей (1861—2015 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2015. — № 3 (32). — С. 17—30. — URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2714738 (дата обращения 17.01.2017).
2. BP Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс]. — URL: http://www.bp.com/content/ dam/bp/excel/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-work- book.xlsx (дата обращения 17.01.2017).
3. Белкин, В. А. Длинные волны ценовой конъюнктуры и магнитных бурь (USA, UK, 1804—2014 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2015. — № 4 (33). — С. 7—18. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2726572 (дата обращения 17.01.2017).
4. World Data Center for the production, preservation and dissemination of the international sunspot number. Sunspot Number. Yearly mean total sunspot number [1700 — now]. Мировой центр данных по производству, сохранениюи распространениюмеждународного числа солнечных пятен [Электронный ресурс]. — URL: http://www.sidc.be/silso/datafiles (дата обращения 17.01.2017).
5. Sunspot Cycle at Lowest Level in 5 Years. Spaceweather.com. News and Information about the Sun- Earth Environment [Электронный ресурс]. — URL: http://news.spaceweather.com/category/solar-cycle/ (дата обращения 17.01.2017).
6. Белкин, В. А. Индекс мирового продукта как опережающий на один год показатель индекса цен на нефть по годам одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1861—2015 гг.) [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Челяб. гуманитарий. — 2016. — № 2 (35). — С. 12—30. — URL: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2814045 (дата обращения 17.01.2017).
7. Чижевский, А. Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Глава 4. Солнце и эпидемии. Гелиотараксия [Электронный ресурс] / сост., вступ. ст., комментарии, подбор ил. Л. В. Голованова. — М. : Мысль, 1995. — 767 с. — URL: http://chizhevski.ru/zemla/glava4chast1?showall=1 (дата обращения 17.01.2017).
8. Белкин, В. А. Космические циклы в мировой, национальной и региональной экономике [Электронный ресурс] / В. А. Белкин // Экономика региона. — 2014. — № 1. — URL: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2465864 (дата обращения 17.01.2017).

Вестник Челябинского государственного университета.
2017. № 2 (398). Экономические науки. Вып. 56. С. 43—51.

No votes yet.
Please wait...

Просмотров: 42

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code